2005-11-22 15:31:00 来源: 国泰君安证券股份有限公司新产品开发部课题组() 网友评论篇
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我们对各种避险策略效果的检验过程中,采用的衡量标准是VaR值。值得说明的是,不同的衡量标准可能会产生不同的结论。由于采用Monte
Carlo模拟的方法,在检验过程中也没有考虑随机波动率、买卖价差及股价的跳跃等问题。另外,检验过程也没有考虑我国市场的一些特殊情况,比如卖空及涨跌幅限制等。这些都是后续研究应注意的问题。
