法兴披露欺诈交易高超手法

1月25日晚，法国警方对 兴业银行(行情 股吧)违规交易员热罗姆·凯维埃尔在巴黎的住所进行了搜查。根据兴业银行的说法，凯维埃尔独自一人突破了银行多层安全监控系统，获得巨额资金购买期货，造成公司重大损失。但凯维埃尔的家人却认为他只是公司巨额亏损的“替罪羊”。这是1月24日在法国巴黎塞纳河畔讷伊拍摄的热罗姆·凯维埃尔的住所。新华社发

针对上周曝光的巨额交易员欺诈案件，法国兴业银行28日发布声明称，该行上周已组建专门小组，对所有交易仓位重新审查，并与结算公司再次确认了所有期货仓位，所有截至20日的虚假交易全部被查明。此外，该行也采用了一些特殊手段进行监控，从技术上确保类似虚假交易不再发生。另外，该行还考虑专门聘请反欺诈方面的外部专家。

兴业银行称，凯维埃尔的交易行为是“异常的欺诈交易”，原因在于该交易员采用一些手段致使许多监控工具无法起作用。据称，凯维埃尔首先设计一个真实的投资组合，包括期货等一些金融工具。这个组合是真实的、持续与一些大型投行进行交易，也处于结算公司的日常监控之下。而在另一虚拟组合中，凯维埃尔则设计了一些虚假交易，也在兴业银行的系统中注册，通过这个虚拟组合对前一真实组合进行对冲。利用在流程、监控等方面的多年经验，凯维埃尔成功地骗过了银行的日常监控，隐藏了数额庞大的交易仓位。